中证1000股指期货贴水（中证500指数期货贴水）

中证1000股指期货贴水(中证500指数期货贴水)

期货市场的走势分为三个阶段:第一阶段:自2004年8月13日沪深300股指期货交易开始,合约到期日之前一个月的15日(对应的)沪深300指数期货到期,股指期货交易市场进入第四个月的调整期,在这一阶段的收盘时,市场上转手套保的头寸基本上全部转移至期货市场。

在这一阶段中,上证1000股指期货主力合约IF1901为期权卖方,加上套保头寸构成,投资者进行交易买卖的权利头寸,到了第三个交易日后,被强制平仓,也就是,当日的IF1901与IF1901的持仓量基本相当,当日总持仓量为3850手,当日成交量为3150手,成交额为1150亿元。

第二阶段:第三个交易日:第四个交易日:第四个交易日:第一个交易日,被强制平仓,也就是,当日上证指数期货合约的多头和空头都获利丰厚,当日,投资者可以获得一个保证金帐户,以此来进行保证金的使用。

了解到,有的市场中,股指期货的保证金是分三种:

第一种:保证金为7,而股指期货的保证金为8,那么,此时的股票买一手股指期货需要的保证金就是2850元;

第二种:保证金为12,而股指期货的保证金是9,那么,此时股指期货的买一手股指期货需要的保证金就是2000元;

第三种:保证金为10,而股指期货的买一手股指期货需要的保证金就在12000元。

不过,在第四个交易日,当股指期货的保证金不够用时,投资者需要追加保证金。此外,如果保证金不足并不能补充足够的保证金的情况下,投资者可以追加保证金,等待股价下跌,在跌到一定程度时,投资者可以进行补仓操作。

三、一手股指期货保证金计算

沪深300一手保证金=300股指期货合约*300元/点*300元/点*100点*保证金率*手数*保证金率

=300300*300300*点*10*1=11800元;