期货波段量化开仓策略（期货波段量化开仓策略分析）

期货波段量化开仓策略(期货波段量化开仓策略分析)(一)交易策略

在期货量化交易中,根据期货和时间来划分,在走势中,我们要进行宽幅振荡的判断,在确定振荡量化的基本形态之后,才能考虑投资组合。通常来说,波动率决定了期货的走势,其具体的走势要从以下三方面来分析。

1.波动率的影响

波动率水平分析决定了期货的走势,波动率的波动越活跃,其波动幅度也就越大,量化交易的趋势也就越流畅。通常来说,当期货波动率水平处于低位时,说明市场的活跃程度比较差,所以投资者可以选择在低位进行介入,赚取波段利润;当期货波动在高位,说明市场的流动性比较差,投资者可以选择在高位进行抛出,赚取波段利润;当期货波动于高位,说明市场的流动性比较差,投资者可以选择在高位进行卖出,赚取波段利润。

2.波动率的压制

波动率下降,表明市场的投资者普遍看空,此时运行的速度就会减慢,同时,市场的成交量也会萎缩,一般在量价配合的时候,会出现反弹的行情,此时投资者可以在量价配合的时候选择短线交易的操作,通过量价的力量支撑。

3.波动率趋势的压制

波动率的趋势是在震荡的行情中,的波动幅度相对较大,也就是说,投资者可以通过波动率的趋势量价的幅度来进行操作,当波动率趋势的趋势已经接近的时候,投资者就可以进行少量的买入,等到趋势的接近的时候,再卖出获利。

4.浮动率波动率波动的下限

波动率波动率波动的下限主要决定了期货运行的幅度和空间的大小。投资者应该考虑从波动率的上限下跌和下限上涨中获利,而投资者应该减少操作频率,以降低风险。当波动率达到一个或接近一个幅度时,一般就是波动率很高的时候,通常来讲期货已经进入了稳定的趋势通道,因此,波动率的走势相对比较平稳,投资者在操作的过程中,要注意进行回撤。

5.波动率的趋势方向

波动率的趋势方向也是期货市场的重要交易变动,特别是在波动率上升的行情中,如果期货趋势比较平稳,投资者就可以进行适当的买入或者卖出操作,避免市场的波动幅度的“大”,但是,波动率因为是波动率的代表,期货市场行情的波动幅度比较大,所以,波动率方向的趋势往往会比较平稳,在趋势行情中,期货趋势的波动幅度也是比较大的。

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