期货基差对冲(期货基差对冲什么意思)

期货基差对冲(期货基差对冲什么意思)是指在期货市场上,通过在远期合约上同时买进和卖出相同月份期货合约的方式来抵消和分散原有期货合约上的期货合约的价格风险。对期货价格未来的不确定性,可以是因价格变化而影响基差变动的基差变化。

基差变化:基差为正,代表现货市场上的期货价格比基差要高;基差为负,代表现货市场上的期货价格比基差要低。

基差为负,代表现货市场上的期货价格比基差要高。

比如,如果你在象屿实业之前做了套期保值,然后发现期货和现货市场之间的价差非常大,于是想通过期货和现货的相反,将期货卖给现货市场,从而锁定期货和现货的差价。这样一来,就可以规避期货和现货之间的价差风险,锁定基差风险。

基差为正代表现货市场上的期货价格比基差要高。

这时候,由于期货价格和现货价格的方向是相反的,就产生了基差。当基差为负时,基差就很可能产生了套期保值的利润。但是,基差的生成,是有时间限制的,现货价格是一个总体的期货价格。基差为正,基差为负,还是基差为正,还是基差为正,这就需要考虑到当期货合约在交易日的即时方向和变化,要考虑到投资者头寸的盈亏状况。