国债期货合约报价(国债期货合约报价方式)

国债期货合约报价(国债期货合约报价方式)

为适应国际投资者对国内市场的参与程度和流动性的要求,我国金融期货交易所推出了以国债期货为标的的指数期货合约,并推出国债期货,以反映中国债券的市场流动性。国债期货合约是在交易所中央结算公司会员的交易记录、交易所交易编码、投资者名称、交易保证金及交割方式(包括国债期货标准仓单、中标和国债承销机构代码和国债发行登记编码)等方面,都必须按照以下标准进行申报和修改:

1、交易标的的计算公式为每个品种按成交量的加权平均值。

2、国债期货合约的到期日为最后交易日后的五个交易日。

3、交易所可根据市场情况调整国债期货的合约到期日。

4、国债期货的实际交割日由交易所规定,同时交易所另行公布,交易所会员可在交易所官网查询。

5、国债期货的开仓手数是由交易所确定的,这与国债期货的交易单位相悖。交易单位通常根据市场报价计算,在正常情况下是10张一手。而在日内平仓时的持仓手数则会由交易所规定,根据交易所规定,如果开仓时是10张,平仓时是10张,还要看你的持仓量,如果交易量比较大,持仓量就会比较大,价格波动性也比较大,投资者比较适合进行。

6、到期日会有一个结算日,通常在交易日的最后一天才会被交割。这期间市场价格波动大,需要在这一天先平仓。也就是说,虽然投资者在节假日前还可以交割国债,但在交割日之前平仓也需要顺延。