如果股指期货高于股票组合（股指期货与对应的指数走势无关）

如果股指期货高于股票组合(股指期货与对应的指数走势无关),就有可能为套利提供了一条比较有效的途径。理论上,股指期货高于股票组合,意味着股指期货合约比期权的高,股票组合比期权的低。

如果股指期货高于期权,就会有套利的机会。理论上,股票组合比期权高,表明股票组合的比期权的高。期权和期货组合的关系是:股指期货大于股票指数,期权组合大于期货。

通过以上的分析,大家可以发现,股指期货越高,套利的机会就越多,相反,其风险就越大,投资者可以利用套利实现保护投资组合风险的目的。

炒股指期货,大家可以多学一些期权基础知识,这样对提升自身的交易水平也更有帮助。另外,股指期货的对组合影响也比较大。

上证50ETF期权,其在当日结算时,期权保证金收取是一样的,以最新的1万来计算,交易时,保证金=合约×合约单位×保证金比例。当日结算时,投资者可以随时买卖期权合约,在每个交易日结束后,如果不卖出期权合约,那么保证金=合约×期权保证金比例。

表为期货市场行情图

举例说明:

若上证50ETF期权当日结算时,期权虚值合约为0.5,上证50ETF虚值合约为0.5,同时,50ETF虚值合约虚值合约为0.2。从合约上看,上证50ETF虚值合约:

看涨,做多, 行权

为一名投资者开通期权的交易权限,下单后,将所持仓上的标的合约卖出,成交后,根据当日交易的结算价,买入看涨期权。然后卖出行权,同等仓位组合开仓,同等仓位组合行权,不重复。

期权的交易,对于投资者来说,更加有利于把握期权的走势。