利率期货计算公式(利率期货计算公式): 利率期货合约的交易。

在利率期货交易中, 利率期货合约的交易,等于该合约最近交割月份的加权平。 因此,利率期货合约的交易,等于该合约最近交割月份的加权平。
简单来说,利率期货合约的交易,就是以该合约最近交割月份的加权平为标的的利率。 在美国市场,基准利率是美国全国证券交易商协会(NASD)编制的,用以衡量美国长期国债的利率水平。实际利率=NASD值×金融资产总值/GDP×70。
利率期货合约的交割日为到期月份的第三个周五,因此,利率期货合约的交割日在最后一个交易日是指该期货合约的到期月份。
交割日是指所有到期合约在交割月份中进行实物交割的最后一个交易日,如国债期货合约的最后交易日为最后交易日。