股指期货反向单(股指期货反手和反向开仓区别)

股指期货反向单(股指期货反手和反向开仓区别),即股指期货的反向单。常见的反向单指期货反向交易一般有以下几个方向:

(1)股指期货反向单

(2)股指期货反向单

(3)股指期货反向单

(4)股指期货反向单

(5)股指期货反向单

与之相反,股指期货反向单的标的物为上证50股指期货的指数。

这些期货反向单是指沪深300股指期货合约的结算价与股指期货合约的当日结算价之差。股指期货变化的主要因素是股指期货合约的到期日,以及现货指数和股指期货的指数的成分股变化。股指期货的到期日是指股指期货合约到期日,这些股指期货合约的到期日都是在当月的第三个星期六。

这其中,沪深300股指期货与上证50股指期货的到期日略有不同。沪深300股指期货合约是根据样本股的期货合约计算的,样本股的交割日是自上市第一天起算的,而中证500股指期货合约的交割日是自合约到期日起算的。

股指期货贴水与贴水

(1)贴水

贴水与指数的“贴水”,指的是基差走强或平水。股指期货的交割日为当月第三个周五,也就是交割日的第三个周五,也就是股指期货交割日,这时股指期货的现货指数与期货指数之间的价差会随着股指期货合约交割日的增加而扩大。因此,贴水与股指期货的现货指数之间的价差会扩大。

贴水

贴水与指数的“贴水”,指的是基差走弱或平水。股指期货贴水时,股指期货贴水;股指期货贴水时,股指期货贴水。

上证50股指期货贴水时,股指期货贴水;上证50股指期货贴水时,中证500股指期货贴水。

(2)标准合约设计与发布

“标准合约设计”(IFIF、IH、IC)是指数期货的核心,其目的是为了满足市场对合约的不同需求,发挥市场配置和发现功能,同时有利于引导市场参与者进行套保交易。

(3)交易保证金制度

(1)标准合约设计为:保证金比例为5,交易单位为100股(份),合约价值的5;

(2)计算套保额度,合约价值为10万元,交易单位为100股(份),合约月份为1月;

(3)交割月份为1-12月;

(4)合约月份为1-12月;

(5)交割月份为1-12月;

(6)交易时间:交易日的上午9:00-11:30,下午1:30-3:00;

(7)交易保证金比例:交易所规定的最低交易保证金比例为12,期货公司一般会在此基础上上上上上上加2。

(8)交割方式:现金交割方式:现金交割方式,交割方式主要是现金交割。

(9)股票指数期货保证金比率

股票指数期货保证金比率是指现金购买股票指数的总价值。通常是根据股票指数或指数的走势将购买的股票指数的期货合约价值乘以股票指数的指数,计算出某一指数期货合约的。通过对股票指数期货合约的基础知识的了解,我们可以更好地理解其走势