期货期权成本不同(期货期权成本不同的原因)

期货期权成本不同(期货期权成本不同的原因)

期货期权和期货现货的理论联系紧密。期货期权为期货保值,提供了现货的相对保护,但由于期货合约可以真正反映期货商品的未来趋势,也使得期货不能反映商品的真实价值,因此期货期权可以帮助现货企业锁定生产成本,从而使得现货经营的整体利润在期货市场体现。

期货期权的价值来源于期权价值的变动。根据期权的隐含波动率,期权价值变动的趋势性较强,因此需要投资者从期权的波动性和相关的产品波动性两方面入手。

期权的交易和波动性。如果标的物的期货上升,那么期权的就下降;如果标的物的期货下降,那么期权的就上升。因此期权的理论价值,一般可以用做期权的期货和近月期权的期货来衡量。

期货期权的技术分析方法

期货期权技术分析方法主要从K线和均线上分析期货期权的技术分析方法。K线和均线是标准化的期货期权合约,其反映的是期权到期日的期权。K线和均线共同运用,使期权套保比例和比例可以得到最大程度的利用,从而对期货的定价和套保策略进行了套保。

期货期权交易规则

1.合约的标准化

期货期权合约的标准化,指的是期权合约以数量、质量、等级和行权价等因素为标准化的期货合约。合约的数量,一般以市场上可交易期权的合约数量作为权数。合约的等级及行权价等都必须是期货合约的倍数。我国期货期权市场实行的是分级结算,而非标准化的结算规则也要求标的物期货合约的重量、质量、等级和等级,这是由交易所决定的。

2.合约数量的多样化

标准化合约指的是除期货合约有持仓量外,合约总数量也必须满易所规定的其他条款。比如:股指期权,etf期权,牛市权,熊市权,满额交易所的基金期权等等。