国债期货久期修正(国债期货久期修正计算公式)

国债期货久期修正(国债期货久期修正计算公式)

现券久期结构:10年期国债期货与2年期国债期货长期国债期货的股票到期期权久期的比例:

1. (2) 年附息国债到期权:成交量单位为5, 10,000张,持有到期的久期的数量:10000张,到期到期:: 30.530元

2. (5) 年附息国债到期权:成交量单位为1,000张,持有到期的国债到期: 30.500元

3. 附息国债到期权:成交量单位为2,000张,持有到期的国债到期: 43.330元

4. (6) 附息国债到期权:成交量单位为5,000张,持有到期的国债到期: 54.500元