期货量化分配模型(期货量化分配模型有哪些)

期货量化分配模型(期货量化分配模型有哪些):

一是为期货量化策略建立模型。其设计依据,主要包括:期货品种、期货交易所、期货公司的场外衍生品、期权产品和期货期权合约等。

二是为期货量化策略建立模型。主要包括期权策略、期货量化期货、期货量化套利等交易策略、现货定价模型、策略构造模型等。

三是为期货量化投资者提供合理的价差。在期货量化投资中,期货量化交易的行为具有很强的风险和收益特点。一般而言,期货量化交易的合理价差主要分为无风险套利、风险套利、利率套利、场外衍生品等多个层次。

四是为期货量化投资者提供量化投资服务。期货量化投资服务主要以基金、保险等投资方式为主,基金等金融机构或企业可结合自身风险管理的需要,提供量化投资、净值回撤等投资策略。

五是为期货量化投资者提供新的产品设计和服务。期货量化投资客户是通过期货量化交易进行对冲的,客户基于量化投资与期货量化投资的目的,为客户提供个性化的服务。

可知,在期货量化投资中,量化投资只占到总交易量的0.5,因此,期货量化投资在期货量化投资中的竞争非常激烈,是非常重要的。同时,期货量化投资客户所需的保证金高,放大了杠杆,使得期货量化投资在风险敞口上更为重要。

中金所的量化投资业务,投资者要具备一定的期货投资能力,有充足的资金,充分的研究各种策略,如期货量化交易交易等。其主要包括三大类:

一是投资证券公司,主要是购买证券投资公司股票,进行融券交易;

二是可以通过证券公司购买指数基金,量化交易需要建立在金融衍生品的基础上,也就是期货市场;

三是可以通过期货公司从事股指期货的量化交易,期货量化交易需要建立在证券公司的基础上,并且必须要具有良好的金融资产管理业务。