股指期货贴水率计算公式(股指期货贴水率计算公式是什么)

股指期货贴水率计算公式(股指期货贴水率计算公式是什么)

股指期货是指以股票指数为标的物的标准化合约。期货可以通过供求关系校正,但不能通过升贴水的影响得到现货,贴水率没有明显的影响。

另外,股指期货贴水率的计算公式为:

IF(上海股票)/沪深300(深圳股票)×权重(一般以10为计算基准,在现货市场中有成交量),标准差为10,表示成交量小于股指期货总成交量。

股指期货平今仓手续费为成交额的万分之0.23(非套保仓量),也称现金交割。交易者在进行股指期货交易时,需要支付的手续费为总成交额的万分之0.23(非套保仓量)。

计算公式:

手续费=沪深300股指期货平今仓手续费

实例分析可知,沪深300股指期货合约每手10,每点300元,所以,每计算一手股指期货合约,需要支付10元的手续费。

实例分析中,股指期货的合约月份有三个,分别是近月合约,以及近远期合约。从近月合约的规则可知,都有每手10、50、100、300、100、200等。由于股指期货的一手是100,这300*50=80万。

例子中,假设股指期货合约每手100,那么合约的最新价位是300元/点。

如果我们把前面四个步骤加起来计算,就是这100万*300=60万,如按照投资者持有的股指期货合约为300元/点计算,投资者共需要支付的手续费为60万*300*0.000023=58元。

那么计算公式为:

在实际交易中,投资者总手续费=总成交额的万分之0.23*300=58元。

股指期货平今仓手续费为成交额的万分之0.23(非套保仓量),比如,我们买一手股指期货,需要支付60万的手续费。