期货数理量化交易系统（期货量化波段交易系统）

期货数理量化交易系统(期货量化波段交易系统),简称为量化交易系统,是期货量化交易系统的鼻祖,按照与世界各国公认的期货、股票、外汇、期权、基金等交易市场先进的技术分析方法,建立的由各种交易所依托于其衍生出的一套合约规则、一系列复杂的交易策略以及丰富的交易工具。量化交易系统分为人工交易系统(下简称人工交易系统)、系统化交易系统(自动化交易系统)和投资者团队的系统。人工交易系统是期货市场的最佳系统,它以交易者在交易市场中的状态建立的对交易者性格的考验,克服人性的弱点为目的,通过每次交易量为达到交易所希望达成的目标,制定相应的交易规则并根据行情的变化制定实施。人工交易系统主要包括以下五大类:

(1) 自动交易系统

自动交易系统是指采用实时行情和特定时段的交易方法进行的,无论是是在行情波动幅度较大时还是在行情波动剧烈时,都采取自动交易系统。具体来说,自动交易系统有几大类,主要有第一类是指以半自动化交易系统或复杂交易系统为主的系统;第二类是指以K线图交易系统为基础的系统;第三类是指以均线交易系统或特色指标为主要的系统。具体来说,自动交易系统有几大类,主要有下面这些类型:

(1) 观察K线图走势的方法。交易者在应用K线图时,除了要观察K线的阴阳外,还要注意成交量、趋势线、趋势通道等指标。

(2) 买卖点的把握。买卖点把握的方法有许多,最简单的方法就是将K线图分成四个部分:(1) K线图的分析周期短,K线图的时间长,幅度大,平滑程度好,对于超短线交易者更有参考价值;(2) K线图的分析周期短,幅度大,平滑程度好,对于日内交易者更有参考价值。K线图分析最重要的是要把握每一个时段的行情,从而为投资者判断一个市场是否处于超短线交易的最佳时机;