期货跨期价差的收敛性（期货价差缩小）

期货跨期价差的收敛性(期货价差缩小)是指两种期货差的收敛。在跨期价差收敛性(期货价差收敛)的时期,波动率增加,商品期货差减少。这种价差收敛的行情,表现为两个市场的价差波动幅度逐渐缩小。两种价差缩小的行情,形成价差回归的趋势。这种价差的收敛性(期货价差缩),属于期货市场特有的特征,这种特征是波动弹性的特点,当期货波动率增大时,如果相反的方向的波动率减小,反之,则变动较快,风险相对较小,在股市里极具指引作用。

跨期价差的收敛性(期货价差缩),是指两种期货差的收敛性。在股市中,跨期价差的收敛性又称为对冲操作。这种对冲操作的操作,表现为两个市场的价差波动幅度逐渐缩小,两者相减后的差距逐渐缩小,投资者可根据对冲操作的实际情况,对冲操作对市场的情绪影响,从而在市场发生波动时调整投资组合的比例,从而在另一市场发生波动时调整投资组合的比例。

表明,1、对冲操作的获利范围是上市公司分红、配股、增发新股、配债新债、重组股等。2、对冲操作的获利范围是两市同类产品期货合约的正负率。3、对冲操作的损失范围是不超过前两者,当期货涨跌幅超过期货市场波动幅度的一半时,期权市场将按照相同方向调整。4、对冲操作的亏损范围是不超过上一交易日的总亏损的五十。5、对冲操作的收益范围是期货市场波动幅度的十五。6、对冲操作的收益范围是期权波动幅度的十。7、对冲操作的收益范围是两市同类产品期货合约的正负率。8、对冲操作的收益范围是期货市场波动幅度的七十。9、对冲操作的收益范围是期权波动幅度的七十。10、对冲操作的收益范围是期货市场波动幅度的七十。