期货基差公式（国债期货基差公式）

期货基差公式(国债期货基差公式)具体介绍。基差公式为:国债期货历史基差=国债期货某一时期国债期货合约基差=(当期1年期国债期货合约基差-180-180)×基差。

基差计算公式

基差计算公式:基差=(基差-期货理论基差)×基差×可交割国债期货(简称M2009-C-T)

可交割国债期货基差计算公式:M2009-C-T-1

可交割国债期货滚动交割

可交割国债期货固定基差

可交割国债期货采用非交易所产品交割方式。

解释这个问题之前,我们先来看一下国债期货。国债期货是指以国债发行时约定的基期固定利率进行的债券收益互换,约定在一定期限内进行债券到期兑付的一种国债衍生产品。国债期货交易是以国债的票面利率作为标的物的期货合约。

那么现在说的国债期货的具体的基差的计算公式是怎么样的呢?我们来看一张表格的情况。

成交持仓比为2.62

为了能更好的反映市场的成交情况,我们把成交持仓比值提高到2.52,对应的基差为2.58。

这个基差就是国债期货和利率期货的涨跌情况。例如,上证50指数为1.98,国债期货为2.25,银行定期存款和大额存单均为2.25。

我们来算一下国债期货和利率期货的涨跌的计算方法:

上涨时,买入国债期货合约;下跌时,卖出国债期货合约。

下跌时,买入国债期货合约。

当然了,我们都知道期货市场和利率期货的涨跌是有的。我们也知道在有保证金交易的情况下,其基差是大于或者等于现货的。一般来说,当国债期货上涨或下跌幅度超过2,对应的基差是小于或者等于现货的时候,那么交易者会买入国债期货合约,以期在到期日前几天平仓获利。

以上是国债期货和利率期货的涨跌情况,如果对以上的描述还存在疑问,可以进行联系我一下。

为什么会出现这种情况呢?我们来举个例子。