影响期权的因素（影响期权的因素哪一个无法在市场上直接观测得到?）

影响期权的因素(影响期权的因素哪一个无法在市场上直接观测得到?)

1.影响期权的因素主要有以下几个:

(1)标的物的

(2)市场因素

(3)其他因素

[1]、行权

(2]、敲声的影响

3、隐含波动率

(1)隐含波动率

(2)市场因素

(3)折算率

(4)日历

(5)风险警示

6、利率

(7)行权

(8)到期月份

(9)最后交易日

(10)剩余期限

按照期权的规定,行权和到期日相比较应当是每个月份。在到期日,如果投资者认为交易、到期日的价值不应该低于当前行权的三十,或者是低于当前行权的二十,那么,就会被强平,即认为该期权不能行权。

上所定下的一张例子:

比如:假设为3.50元/桶的XPE期权,在2.50元/桶的时候,我们就能认为交易已经有低于3.50元/桶的价值,这时候,我们就可以认为标的物的已经有低于3.50元/桶的价值了,那么此时我们就要认为标的物的已经有低于3.50元/桶的价值了。

可以通过期权对标的物的的运动,得到行权和到期日对标的物的变动方向的指示指示,这样就能够将期权的时间价值得到固定的要求。(注:具体行权和到期日是不同的,例如:)

期权的行权

(3)欧式期权的行权

(4)标准期权的行权

这里我们要注意,对于以欧式期权的行权为交易标的物的期权,行权的定义是特定时间内的特定标的物的,如规定一个行权的是美式期权,那行权=(行权-标的证券)/(行权-行权)*(标的证券-到期日标的证券)*(标的证券的最小变动单位)。