期权定价模型因素（期权定价的影响因素）

期权定价模型因素(期权定价的影响因素)

1、期权定价模型因素(标的物波动率)

1、对冲策略

Risk Risk Price 策略

Risk Price 策略

通常称为期望风险收益特征,将在上涨过程中获益的期权,称为以期望风险收益为基础的期权。这种策略,包括以期望风险收益为基础的期权。

2、中性策略

Risk Price策略,是指投资者将资金投入相对较低的期权。

3、市价中性策略

市价中性策略,是指投资者将资金投入相对较低的期权。

4、指数式期权

在市场上,这类策略中,市场上常用的指数式期权和指数式期权的市场含义是不同的。指数式期权和指数式期权的区别在于,指数式期权是欧式期权,它只在投资者当时购买期权时才能看到市场。

例如,我们通常所说的大盘股期权,即代表着大盘股指数的指数。由于大盘股指数是对所有其他股票的全部全貌赋予一个合理的股价标准,所以股市上常用的指数式期权,就是指这类股票的未来价值的一种代表。

这些个股是选择在大盘股的发行市场购买的。当个股的市场偏离价值时,就会导致这些股票有时候会与指数式期权相同,因此就需要对于指数式期权进行买卖的投资者进行了解。