期权组合（宽跨式期权组合）

期权组合(宽跨式期权组合)组合由两个因素组成。首先,要考虑标的资产的市场是否会发生变化。如上图所示,若美元指数上行,对应的实值期权将会下降,做多美元的期权组合收益会下降;相反,如果美元指数上行,对应的实值期权会上升。当然,对于美元指数的期权组合,要着重考虑变动对期权组合损益影响,但更要结合实际情况考虑。

举例来说,如果美元指数为5月合约,1月合约下行,1月合约下行,2月合约则是3月合约,这时,实值期货和虚值合约的价差开始扩大,此时做空美元的虚值期货组合收益会有所下降。反之,如果美元指数向下跌,对应的实值期货组合收益也会有所上升。

另外,还要考虑波动性。任何一种投资者在选择期权组合时都必须考虑自己的风险承受能力,以便为自己投资理财而降低风险。在具体的交易规则中,投资者可以参考波动性较高的合约,以及波动性较小的合约,并且还可以参考波动性较小的合约,这种组合的期限、结构及保证金等方面,都是影响策略安全的重要因素。

中,大家可以利用以下工具来增加投资中的机会:

买进美元指数期权,相当于选择了汇率进行保值。

交易外汇期权组合

无论是购入还是购入外汇期权组合,都需要支付交易外汇期权的权利金,而美元指数期权是由期权的买方买进期权,银行将买入,而银行则为了购买期权而买入外汇期权,为了获得汇兑损益,也就会要求卖出美元指数期权。

同样的,买入外汇期权组合,虽然与美元指数的波动性和波动性要有所不同,但在行权的基础上,同样也可以考虑买入期权进行套保。

交易期货组合

还有一种工具是看跌期权组合,交易买入看跌期权,同时买入看涨期权,这是一种投资策略。比如说,某个投资者看跌某个期权合约, 认为它未来一定会跌,所以就在某个点先卖出看跌期权。