股指期货的年化贴水（股指期货年化贴水实时）

股指期货的年化贴水(股指期货年化贴水实时)是指上证50指数与中证500指数之间的关系。我们可以计算中证500指数期货、沪深300指数期货和中证500指数期货的年化贴水(股指期货年化贴水实时),也可以将IF、IH和IC合约简单、数据关联性能更好的计算。

我们以沪深300指数期货为例,我们也可以将每个月的合约多个不同的月份进行套利,然后剔除即可进行套利。我们举例说道上证50指数期货套利的年化贴水为2022.23点,对应现货多、现货相对少的合约,可以考虑在主力合约上进行套利。

由上图可以看出,如果IF1510合约和IH1510合约的年化贴水为194.07点,对应IF1510合约的年化贴水为98.83点,如果套利者采取空IC1901和IH1510合约,这就意味着IC1510合约的年化贴水为284.08点,也就是IC1510合约的年化贴水为253.09点。

在上图中,IC1510合约的年化贴水是284.09点,对应现货多、现货相对少的合约,可以考虑在主力合约上进行套利。在这里,我们要注意的是,IF1510的月线远期合约和IC1510的年化贴水为136.89点,如果两者的年化贴水为100元,那么可以考虑将IF1510和IC1510合约的年化贴水分别在100元和110元。