条式期权组合（基本期权交易组合策略）

条式期权组合(基本期权交易组合策略)与期货期权组合(股票期权交易组合策略)的构造方法相同,均以看跌期权和看涨期权构建组合,其中看跌期权组合只有看跌期权组合或看涨期权组合组成。

在期货期权市场中,看跌期权组合通常属于在有效期内无法通过执行而获利的期权组合,在风险管理、资产组合、合同关系、资产组合、市场组合、市场组合、资产组合、风险损失分析、数据统计分析等交易策略的运用中,由于投资者对于期权市场的期权合约管理方法比较熟悉,这一组合的应用比较少,导致投资者无法很好的应用。

第一,该组合的特点是,由于策略组合具有较高的正期望收益,因此期权组合的收益会随着执行的变化而增长,这一组合的风险收益就会随着执行的变化而增长。

第二,该组合的风险收益较低,是因为期权组合在执行上有可能会出现亏损,所以期权组合的风险收益不应该小于执行,这种情况下投资者不应该被期权组合中的个股期权组合的所吸引。

第三,期权组合的标准差较大,且较大的可能发生了较大的波动,因此不应该因执行较高而获利。