看涨期权定价公式（看涨期权的定价公式）

看涨期权定价公式(看涨期权的定价公式)

虚值期权定价公式(看涨期权的定价公式)

在这里的虚值期权定价公式可以简单概括为:期权定价公式=(-期货-期权)/1 * 期权费/(权利金-期权价值) + 权利金/(权利金-期权费)

所谓的虚值期权定价公式,实际上就是指一个虚值看涨期权的期权定价公式,指的是:未来个期权的价值=1* 执行-权利金。

通常来说虚值看涨期权定价公式的由来:

1、看跌期权定价公式=((执行-权利金)/1 * 执行-期货)/1 * 期权费/(权利金-期权费)

2、看跌期权定价公式=(执行-期权费)/1 * 执行-期权费/(权利金-期权费) + 权利金/(权利金-期权费)

这两份期权的权数可以和虚值看涨期权一起比较,虚值看跌期权定价公式有以下两种:

1、看跌期权定价公式:

权值=内涵价值-权利金

虚值看跌期权定价公式=(执行-期权费)/(权利金-期权费) + 权利金/(权利金-期权费)

虚值看跌期权定价公式= 内涵价值-执行-执行-期权费

如果虚值看跌期权定价公式是:

执行-执行-期权费/1 * 期权费/(权利金-期权费)

看跌期权定价公式=(执行-期权费)/(权利金-期权费)

如果虚值看跌期权定价公式是:

执行= 内涵价值-执行-期权费

看涨期权定价公式=(执行-期权费)/(执行-期权费)

如果是实值看跌期权定价公式,就一定要看懂看跌期权定价公式,而要用看跌期权定价公式,就必须先学会看涨期权定价公式。