玻璃期货2109行情（玻璃2109期货）

玻璃期货2109行情(玻璃2109期货)

玻璃期货2109合约是2012年9月的合约,对应的是2012年8月底至2012年12月初的波动情况,此间现货走势明显弱于期货,随后现货维持相对低位。

从基本面情况来看,供应方面,今年6—8月是玻璃进入旺季的时间,产能方面供给端一直相对偏紧,10月以后产能有下降的趋势。另外,需求方面,随着经济的快速复苏,玻璃下业的需求也在缓慢复苏。根据统计数据,今年6—8月玻璃的需求量已经接近去年全年的消费量,加上玻璃企业的库存也维持着快速的去化,玻璃期货主力2109合约的总持仓仍维持在历史高位。不过,由于需求受到房地产的拖累,玻璃现货始终处于高位,对玻璃期货形成压制。

玻璃期权套利策略实施 玻璃期货走势呈偏强震荡走势

上半年来看,玻璃期货的运行较为平稳,7—8月现货基本上是稳定的,走势略微偏弱,且大部分时间玻璃现货是保持稳定的,玻璃期货的波动幅度也不大。截至9月底,玻璃期货主力2109合约的隐含波动率保持在20左右,这意味着玻璃期货在8月后或有较大的机会。

从做多和做空两个角度来看,期货市场的走势具有较高的灵活性,在期货市场中可以利用股指、国债、贵金属、原油等商品进行多空双向对冲,通过股指期货与国债期货的对冲,从而降低现货市场的风险。

从操作上看,在操作上更加简单,在对冲的基础上,通过买入相关合约的同时卖出相应的看涨期权,在持有现货的同时在买入看跌期权。同时也可通过卖出相关合约的看涨期权,将在不限定的时间内在特定的买进相关合约。而与之相反,在买入看涨期权,在持有现货的同时卖出看跌期权,减少现货市场的风险敞口。

从管理上看,期货的涨幅和下跌对冲是有一定的的,如果日内过度上涨或者下跌,投资者就可以利用股指期货、国债期货套利来规避风险。通过买入看涨期权,即使在上涨的过程中出现过回调,但下跌的幅度往往不超过当日的涨幅,且在回调的过程中,期权仍然处于持续上涨的趋势中,有效降低了现货市场的持仓成本。不过,对于做多、做空的投资者来说,可以利用股指期货进行多空双向对冲。从期权上涨和下跌的幅度和波动幅度来看,对于普通投资者来说,期权的升水和贴水的幅度相对较小,对于较好的投资者来说,可以利用期权进行套利。通过对冲可以赚取权利金,而平仓可以赚取收益。在资产组合中,可以进行股指期权和股指期货的做多、做空,这在一定程度上实现了套利。

从操作上看,可以利用股指期货、国债期货和股指期权的对冲,在不限定时间内,利用股指期货和国债期货的对冲,从而减少现货市场的风险敞口,从而降低现货市场的持仓成本。另外,通过买入看涨期权,可以减少现货市场的持仓成本。具体来看,在投资者的投资组合中,可以进行买入看跌期权,在买进看涨期权的同时买入看涨期权,从而降低风险敞口。在投资者的投资组合中,可以进行买入看跌期权,在卖出看涨期权的同时卖出看跌期权,降低风险敞口。