股指期货交易规则走势（股指期货交易规则详解）
股指期货交易规则走势(股指期货交易规则详解)
中国证券报记者 | 李德基
昨日,股指期货后迅速反弹,最高上冲至2144点,随后出现跳水,截至收盘报2275点,涨幅为0.21。截止收盘,IF1508报3244点,涨幅为0.31;IC1508报4997点,涨幅为0.12。
昨日股指期货整体表现,IF1505、IH1505、IC1506、IC1506和IC1506分别上涨1.1、0.46、0.52和0.79,涨幅较昨日有所扩大。
现货市场方面,市场成交相对稳定,北向资金仍然继续流入,北向资金全天净买入61.15亿元。其中,沪股通净买入.22亿元,深股通净买入25.90亿元。
持仓方面,昨日三大期指持仓总体增减不一,IF多空双方增仓数量基本持平,其中多头增仓数量均超过1000手,IC多头增仓力度略大于空头。其中,IF多头增仓100手,空头增仓力度大于多头。IH多头增仓1143手,空头增仓1479手,净空持仓增至584手。IC多头增仓637手,空头增仓力度大于空头。
值得注意的是,IF和IH多头增仓比则小于空头,只有IC多头增仓超过150手。这说明多头资金在加大对于后市大盘的看好,对于后市大盘整体走势相对乐观。
行业方面,昨日A股指数全天表现强势,有色、煤炭、煤炭、证券、电力等板块涨幅居前,北向资金也净买入创出新高。
另外,上证50期指在经历了近两个交易日的大幅下挫之后,昨日IH1512和沪深300期指也有明显的止跌迹象。沪深300期指IF1512、IF1512和IF1512分别下跌1.97和3.01,表现强于中证500期指。从IF合约与IF主力合约间的比价关系来看,IF和IH合约都呈现出较为明显的抗跌性,尤其是IC远月合约比价相对较高。
IC主力合约较现货市场表现仍然较稳定。截至昨日收盘,IF1512报2237.2点,较节前首日收盘价下跌266点,幅度为3.29;IH1512报2169点,较节前首日收盘价下跌143点,幅度为2.54;IC1512报705点,较节前首日收盘价下跌15点,幅度为2.73。IH1512和IC1512的比价已经连续三天位于底部,显示出较高的投资价值。
从流动性来看,昨日A股市场在周二大幅上攻,中证500期指、上证50期指、中证500期指分别上涨27.72、12.81、21.27,相比于市场,A股市场表现较为平稳,但整体成交量还是没有太大变化。在三季度限购期间,沪深300ETF期指净买入3.97亿元,与二季度相比呈现较为明显的集中成交,说明场内场外资金对于市场的认可度并不高。但是在三季度,随着国内制造业PMI逐渐回升,投资者对于股市的信心将进一步提升。从沪深300指数期权隐含波动率来看,在标的指数大幅上涨的时候,期权隐含波动率明显上升,对于期权市场来说,隐含波动率上升空间是较大的。
