期货趋势策略入市设计（期货入场策略）

期货趋势策略入市设计(期货入场策略)在内容上,与现货及期货形成一套完整的交易逻辑和策略的差异。在交易过程中,现货在不断下跌,此时生产者采取观望策略,等待回调后,以继续生产,但是期货相对现货低位,生产商通过卖出期货进行止损。基于此,期货往往会出现上涨或下跌的行情,因此期货市场的正向交易逻辑主要来自于现货和期货的反向交易。在上涨时,生产者顺势增加多头持仓,同时,期货往往会下跌;在下跌时,生产者进行买空的平仓操作,因而期货也会下跌。因此,在期货上涨或下跌过程中,期货市场的反向交易策略,在技术分析中发挥的作用是非常有限的。

期货趋势交易策略与现货交易的优缺点

(1)期货市场具有发现的功能

期货市场中具有发现的功能,对于大部分的商品,尤其是农产品,具有发现的功能,是市场上所有参与者的,如果存在这种功能,就会使得商品期货的交易趋向于与现货市场之间的平衡,因为期货市场能够获得波动带来的额外收益。当现货低于期货市场时,期货市场也有可能存在这种机会,因为期货市场是为生产者提供风险管理的场所。当期货市场高于现货市场时,就有可能出现这一机会。当期货市场高于现货市场时,就有可能出现这一机会,因为期货市场上的供求关系是影响变化的因素之一。

(2)期货市场风险比较分散

由于期货市场具有发现功能,在现货市场上,投机者会根据市场对的预期而采取相反的操作,在期货市场上,投机者会随着的波动而获取更大的收益。这种风险也就称为期现套利,如果在期货市场上购买商品进行期货套利,那么投机者可以在期货市场上卖出期货合约进行套利。

3、期现套利和现货套利的优缺点

(1).交易成本相对低,风险较小

由于期货市场具有发现功能,在现货市场上,投机者可以在期货市场上以更低的买入期货合约,或以更高的卖出合约进行套利。而在期货市场上,套利者可以通过买入合约获得一定的收益。这样一来,投机者在市场上就可以利用期货合约的变动获利,但是期货市场的风险比较分散,这就使得投机者能够利用期现市场上的变动获利,这对于交易者来说是一种相对较高的风险。

(2).风险小,风险小

在现货市场上,期货市场上可以利用各种期货合约进行套利,即买入未来月份的期货合约,卖出明年月份的期货合约,而在期货市场上,交易者们利用这种变动的风险较小,同时在期货市场上可以利用期货合约的变动获利。

(3).风险小,风险小

在期货市场上,期货市场上,投机者可以利用现货市场上的变动获利,但是期货市场的风险很大,这样就使得投机者可以利用期货合约的变动获利。这也是期现套利和现货套利的优缺点。

4.套利交易

套利交易是投资者购买与现货市场上相反数量的期货合约,同时在期货市场上卖出或买入相同数量的期货合约。这样一来,就能规避现货市场上的波动风险。但是在期货市场上,投资者们利用期货合约的变动获利,这就导致套利交易对于投资者来说是一种风险较小的风险。

6.期现套利和现货套利的优缺点

期现套利是指投资者可以在现货市场上同时卖出与现货市场上相反数量的期货合约,从而在未来月份建立同等头寸的交易。