期货次级折返幅度(期货次级折返幅度计算公式)

期货次级折返幅度是指期货合约在连续两个交易日内，价格出现较大波动后，在第三个交易日出现反向波动的幅度。它反映了期货市场价格波动的剧烈程度，是衡量市场风险的重要指标。

计算公式

期货次级折返幅度 = (第三个交易日收盘价 - 第二个交易日最低价) / 第二个交易日最低价 100%

1：次级折返幅度的意义

• 反映市场情绪：次级折返幅度越大，表明市场情绪越不稳定，投资者信心不足。
• 衡量市场风险：次级折返幅度越大，表明市场风险越大，投资者需要采取更谨慎的投资策略。
• 预示市场反转：次级折返幅度较大时，可能预示着市场即将反转。

2：影响次级折返幅度的因素

• 基本面因素：经济数据、行业新闻等基本面因素会影响市场情绪和价格波动。
• 技术面因素：支撑位、阻力位等技术面因素会对价格走势产生影响。
• 突发事件：突发事件，如自然灾害、动荡等，会扰乱市场秩序，导致价格大幅波动。

3：如何利用次级折返幅度

• 判断市场趋势：次级折返幅度越大，表明市场趋势越不确定。
• 控制风险：次级折返幅度较大时，投资者应控制仓位，减少风险敞口。
• 寻找交易机会：次级折返幅度较大时，可能存在反转交易机会。

4：案例分析

假设某期货合约在连续两个交易日内的价格走势如下：

• 第一个交易日：收盘价 100 元
• 第二个交易日：最低价 90 元
• 第三个交易日：收盘价 105 元

根据计算公式，次级折返幅度为：

(105 - 90) / 90 100% = 16.67%

该次级折返幅度较大，表明市场情绪不稳定，风险较大。投资者应谨慎操作，控制仓位。

期货次级折返幅度是衡量期货市场风险的重要指标。它反映了市场情绪、波动程度和反转可能性。投资者可以通过理解和利用次级折返幅度，优化投资策略，控制风险，并寻找交易机会。