期货止损跳点数计算(期货中的止损一般都设多少个点为好)

止损是期货交易中至关重要的风险管理工具。它可以在市场波动导致亏损时保护您的资本。计算合适的止损跳点数对于优化您的交易策略和最大化潜在利润至关重要。

止损跳点数的含义

止损跳点数是指您在触发止损单之前，愿意承受的价格波动幅度。它以点数为单位表示，每个点数代表标的物的最小价格变动。例如，一份玉米期货合约的每个点价值0.25美元。

计算止损跳点数的方法

计算止损跳点数没有一刀切的方法，因为它取决于多种因素，包括：

• 交易标的的波动率：波动性越高的标的物，需要的止损跳点数就越多。
• 您的风险承受能力：愿意承受的潜在亏损金额。
• 交易策略：长期或短期交易、持仓时间等。

常见的方法

以下是一些常用的止损跳点数计算方法：

• 基于ATR（平均真实范围）： ATR是一个技术指标，测量标的物的平均波动幅度。止损跳点数可以设置为ATR的1-2倍。
• 基于历史数据：分析过去的价格走势，确定通常出现的最大回撤幅度。止损跳点数可以设置为略高于这个幅度。
• 基于支持/阻力位：将止损跳点数设置在关键的支持或阻力位附近，这些位通常会触发价格反转。
• 基于资金管理：根据您的风险承受能力计算您愿意承受的潜在亏损金额。将止损跳点数设置为使该金额不超过您的账户余额的一定百分比（通常为1-2%）。

止损跳点数的示例

假设您正在交易一份玉米期货合约，当前价格为500美分，波动率为10美分每天。

• 基于ATR： ATR为10美分，止损跳点数可以设置为10-20个点（100-200美分）。
• 基于历史数据：过去最大回撤为150美分，止损跳点数可以设置为160美分（30个点）。
• 基于支持位：最近支撑位为480美分，止损跳点数可以设置为470美分（30个点）。
• 基于资金管理：您的账户余额为10000美元，风险承受能力为1%，止损跳点数可以设置为100美分（25个点）。

最佳止损跳点数是多少？

最佳止损跳点数取决于个人情况。一般来说：

• 短期交易：止损跳点数通常较少，在5-10个点之间。
• 长期交易：止损跳点数可以更大，在10-25个点之间。
• 波动性标的物：需要的止损跳点数更多，可能超过25个点。

建议

• 定期审查和调整您的止损跳点数，以适应市场条件和交易策略的变化。
• 使用交易模拟器在不同的止损跳点数设置下测试您的策略。
• 避免将止损跳点数设置得太紧或太松。
• 纪律严明地执行止损订单，即使您认为市场可能反转。
• 切勿在触发止损单后改变主意。

计算合适的止损跳点数是期货交易中的一项关键技能。通过考虑各种因素并使用上述方法，您可以优化您的风险管理策略，保护您的资本并最大化您的盈利潜力。请记住，止损跳点数只是风险管理工具之一，它应该与其他策略结合使用，例如仓位管理和资金管理。