期货保本单设置流程(期货保本单什么意思)

什么是期货保本单？

期货保本单是一种期货交易策略，通过同时买入和卖出相同标的物的不同合约，从而实现锁定盈亏的目的。无论市场行情如何波动，交易者都可以保本。

期货保本单由两个合约组成：

• 基差合约：买入远期合约，卖出近期合约。
• 备兑合约：买入近期合约，卖出远期合约。

设置期货保本单流程

1. 选择标的物和合约

选择流动性好的期货品种，如螺纹钢、铜等。确定交易的合约月份，通常为临近的两个合约。

2. 计算基差和备兑合约数量

基差合约数量：根据需求确定，通常为1手。

备兑合约数量：与基差合约数量相等。

3. 买入基差合约

买入远期合约，数量为1手。

4. 卖出基差合约

卖出近期合约，数量与买入的远期合约数量相等。

5. 买入备兑合约

买入近期合约，数量与卖出的远期合约数量相等。

6. 卖出备兑合约

卖出远期合约，数量与买入的近期合约数量相等。

举个例子

假设螺纹钢主力合约为SR2305，次主力合约为SR2306，现价为4000元/吨。

基差合约：买入SR2306合约1手。

备兑合约：买入SR2305合约1手，卖出SR2306合约1手。

期货保本单的优势

• 保本不亏：通过同时买入和卖出，锁定盈亏。
• 灵活调整：可根据市场情况调整基差合约数量，扩大或缩小盈亏范围。
• 交易成本低：仅需支付两笔交易手续费。

注意事项

• 把握好基差：基差合约的盈亏由现货基差决定，需要把握好基差的波动规律。
• 控制风险：虽然保本单可以保本，但仍存在市场风险，需要合理控制仓位。
• 关注合约到期：临近合约到期时，需要及时平仓或转仓。

期货保本单是一种简单易行的期货交易策略，可以帮助交易者在波动市场中保本不亏。但需要注意，任何投资都存在风险，需要理性对待，谨慎操作。