股指期货基差风险相关理论（股指期货基差风险相关理论）

股指期货基差风险相关理论(股指期货基差风险相关理论)

股指期货做空,主要是根据股票指数的成分股和权重构成,股指期货交易是股票现货指数期货和股票现货指数之间的桥梁。股指期货是指以股票指数为标的物的期货合约,投资者买入股票指数期货合约后,可以通过卖出股指期货合约反向操作,赚取股指期货交易的收益。股指期货有做空机制,投资者可以通过做多股指期货来弥补股票指数期货的亏损。

据统计,目前有市场上百只股票期货产品在股指期货上已经近月合约净多头,其中近月合约的净空头头寸比远期合约净空头寸多,这就是做空的典型例子。股票型基金属于股票型基金,采取做多股票指数期货合约的方式进行套期保值,如果股票指数期货下跌,投资者会因为套期保值的损失而平仓卖出手中的股票,再由股票指数期货市场上卖出股票来弥补空头的损失,从而实现赚取超额利润。