期货什么是量化交易(期货量化交易详细步骤)

期货什么是量化交易(期货量化交易详细步骤)

第一:量化交易起源于美国的著名投资公司著名交易商杰弗里·利弗莫尔,他用一套伟大的交易系统是量化交易的雏形,将量化交易的结果放在最初的位置,他认为,目前市场上的量化交易是高风险高收益的策略。于是,他就开始在自己的技术交易系统中用一套相同的策略设计出一套合理的量化交易系统。在这套系统中,也会使用大量的回测、回测、测试、交易规则等等。其中,它们就有众多的交易高手,他们的交易风格也是不同的。

第二:量化交易有啥特点?

1、无论是使用的什么交易策略,都是有一些特点的,比如,比较流行的进场条件,止损的止盈条件,盈亏比等等,这些特点使得他们对于交易的结果有着举足轻重的地位。比如,采用了量化交易的策略,当然,他们可能不太想相信,但是他们是用的那些其他策略来获取利润。

2、从实战中不难发现,量化交易之所以能够实现盈利,是因为期货市场行情走势是不确定的,只要有波动就有可能出现趋势。比如,同样的,量化交易的特点,在市场运行过程中,可以用大量的回测来产生收益,但是,你用大量的回测,或者熟练的交易规则,才有可能实现盈利。

3、量化交易,它是做资金管理的品种,或者是对冲交易的品种,这两者的属性在量化交易中,最大的区别是,它必须满足资金管理的不同。因此,量化交易是最好的期货交易系统之一。

4、从每一类期货交易的历史数据来看,一个成功的量化交易者,往往只需要关注有一个品种趋势就可以了。我曾列举了一些著名的量化交易高手,但是,他们是怎么交易的呢?他们主要关注以下几方面:

1、交易周期的选择。这类期货交易者,经常频繁交易,甚至是持仓之后,可以利用量化交易系统来交易。交易周期越长,量化交易系统的交易能力越强,他们可以采用的交易策略也越简单。

2、使用资金管理。比如,当他们用比较简单的资金管理系统来交易某一笔的时候,交易的量化的方法比较少,但是,一旦使用了比较复杂的资金管理系统,他们的交易行为就会更加的简单。

3、止损。止损是非常重要的,每一笔交易都必须有止损线,因为它是保证金交易,盈亏都是随着价格变动的。如果你每一笔交易都亏损的话,你就只能接受一次或者多次的损失,就能够完全躲过一次较大的亏损。比如,某一类期货交易者,他用自己的资金管理系统来交易螺纹钢,盈利非常的稳定,但是亏损的比例也很大。他的止损线非常的固定,一旦价格朝不利的方向发展了,他就会坚决的平仓。

所以,量化交易的本质是实现一个交易的盈利,但是盈利的幅度非常有限,主要是通过不同的方法实现盈利的目的。所以,有时候,一个完整的量化交易者,可能只需要用一个期货交易系统,他需要多个交易者去尝试。这种交易方式,也很简单,就是只是试错的一种方式而已。

当然,这样的话,有很