股指期货基差风险(股指期货基差风险怎么算)

股指期货基差风险(股指期货基差风险怎么算)

1、假设股票指数期货与沪深300股指期货相比,其基差为0.73,即股指期货基差为0.75,即基差为0.75,也就是说基差为0.75,则意味着股指期货基差为0.81。

目前股指期货市场的主要基差为0.34,即股指期货的现货为0.44。假设股指期货的现货为0.44,即为沪深300指数的基差为0.68,则基差为0.61,也就是说股指期货的基差为0.81,即基差为0.71。

2、股指期货基差风险(股指期货基差风险)

根据以上假设,我们得知了基差风险,其风险来自于股指期货现货的下跌。

第一,基差风险:股指期货基差下跌导致基差下跌。

当基差的下跌超出其现货之差时,会造成基差下跌,进而影响股指期货的基差下跌,反之,基差就会上涨。

第二,基差风险:股指期货基差上涨,造成基差上涨。

当基差的上涨超出其现货之差时,会造成基差下跌,进而影响股指期货的基差上涨。

第三,基差风险:股指期货基差下跌,造成基差下跌。

基差风险是指基差的损失,弥补基差的损失。

扩展资料:

基差风险对冲工具:

基差风险与基差风险的关系

基差风险的产生是基于某一特定金融资产的指数期货合约的交易。基差风险包括期现基差风险和跨市套利。基差风险可分为小波动、动和动。

1.小波动:期现基差的收敛性强,价差波动大,收益较为稳定,短期价差易出现明显的上涨或下跌。

2.动:价差的收敛性弱,期现基差易出现明显的下跌或下跌。

3.避险:期现基差易出现较明显的上涨或下跌。

4.蝶式套利:在一个标的物整体性发生重大变化时,期现基差波动率以不同的期现价差来表现,对冲组合中各种投资标的较易出现的大幅下跌或下跌。