国债期货套期保值的计算(国债期货套期保值的计算公式)

国债期货套期保值的计算(国债期货套期保值的计算公式):套期保值方法一、套期保值的定义:

套期保值是指某一种企业为了转移原材料或金融工具的风险,将其生产经营所需的原材料和金融工具,如国债、外汇、股票等,如股票指数等,以期对冲或抵消因股票市场波动造成的风险,从而规避风险的方法。

其主要特点有以下:

1、套期保值的目的是使企业套期保值的效果更好,使企业在保值时期可以降低现货下跌的风险;

2、企业套期保值是企业进行长期期货套期保值的重要手段,企业应在经营上不满足,应该通过期货,规避现货波动的风险,避免现货市场波动给企业带来的损失。

3、套期保值的目的是对冲风险,有利于企业根据现货市场的变化进行套期保值,对冲风险。

四、套期保值在操作上的注意事项:

1.套期保值的目标是短期,例如企业长期持有现货,而在经营中又不担心下跌,即使套期保值需要很长时间才能完成,并且也不能保证盈利。

2.套期保值的止损点:一是建立长期战略库存;二是套期保值买入、卖出后,远期市场低于或高于期价时,企业就可以进行套期保值。

3.套期保值的目标是企业将企业的一部分资金保值起来,将企业大部分资产转移到短期的现货市场或金融市场,弥补生产经营所需的流动资金不足。