国债期货基差损益的计算(国债期货基差损益的计算公式)

国债期货基差损益的计算(国债期货基差损益的计算公式)

国债期货基差损益的计算方法是:

基差=(买进利率+卖出利率)

在期货市场上,国债期货的基差是随着现货市场的供求关系而变动的,而且会随着市场行情的变化而有反复性,期货市场具有流动性强、容易交易、风险大等特点。

通常,一个国债期货市场的变动会有一个大致的惯性运行过程,基差随着市场的波动而变化。而且,基差变动的速度和幅度有时候会超过收敛期。比如,同样是10年期国债期货,十年期国债期货。

基差就是一种衡量债券的变动程度的工具,它可以简化公式为:基差=利率*基差。一般来说,一种债券变动和基差变动并不是相反的,只是体现在某些特定时期的基差上,例如,在1969年6月至1965年1月期间,美国国债收益率与债券的涨跌相关度很高,但是在2000年7月和2001年2月期间,其波动程度超过了这一因素的影响。