二季度股指期货展望(二季度股指期货展望最新)

二季度股指期货展望(二季度股指期货展望最新)

前一季度,IC基差>现货贴水,基差-8.80。第一季度,IF基差:-9.45,-31.60,-2.46,现货贴水;第二季度,IC基差:-6.98,-4.43,现货贴水;第三季度,IC基差:-4.25,-3.25,现货贴水;第四季度,IC基差:-9.15,-1.13,现货贴水。(三季度指数期货展望)

二季度,IC基差:-16.19,-34.11,现货贴水:

第一季度,IC基差:-14.29,-62.34,现货贴水:

第二季度,IC基差:-37.27,-16.12,现货贴水:

第三季度,IC基差:-9.02,现货贴水:

第四季度,IC基差:-48.48,现货贴水:

下半年,股指期货展望(三季度股指期货展望):对于二季度,市场整体表现上仍以震荡走势为主,短期主要以震荡走势为主。期权方面,各品种行情震荡幅度较大,关注前期震荡行情。趋势方面,目前股票市场整体表现相对偏强,相比之下,期权隐含波动率已经明显低于标的资产。同时,从已经公布的海外数据来看,在美联储减息以及经济数据走弱的背景下,美国的经济状况仍然存在。因此,由于我们维持中性偏多的观点,同时考虑到IO和PPI也已经显示通胀拐点的出现,这两个因素都会对市场产生一定的上行压力。但是,从组合变化的角度来讲,目前投资者对于期权的策略更偏向于短期。在期权市场,由于组合持仓和波动率期限近远月的特征明显,也有助于投资者把握趋势变化的价差机会。波动率方面,由于同样呈现向上趋势,因此可适当关注波动率期限近远月隐波的风险,在此期间考虑构建头寸。