期货对冲投资策略(期货对冲投资策略有哪些)

期货对冲投资策略(期货对冲投资策略有哪些)就是利用期货的变化来进行对冲操作。期货对冲投资策略是利用期货合约的现价与未来合约之间的差距进行投资的一种投资策略。期货对冲交易策略的特点是交易双方对未来的预期变化,其优势主要体现在以下几个方面:

1.保证金杠杆

保证金比例一般是根据杠杆倍数及保证金比例的不同,将合约数量的比值乘以当前交易,即为期货保证金。

2.T+0、保证金交易

保证金比例是按照期货合约的到期日,将合约持仓的与交易所规定的交割日的交易的比例(一般以5为限)相加。

3.锁仓交易

锁仓交易在国内商品期货中十分常见,与股票、基金以及国外投资市场相比,锁仓的交易策略较为保守。

在进行期货交易时,我们必须认识到期货交易的特点。在很多期货交易品种都实行双向交易机制,而且保证金交易在一定程度上放大了投资者的收益,也降低了投资者的风险。

说明:

期货交易是利用期货合约的当时进行交易。期货交易的目标是为了回避风险,减少商品期货交易带来的损失。

可以对照一下期货交易中的持仓限额,看看持仓限额具体规定。

分析:

目前交易的期货合约都有实行保证金制度。但是期货公司会在交易所规定的保证金比例上加收一定比例的保证金。比如豆粕、玉米、玉米淀粉、白糖、棉花、大豆等期货品种,也均以交易所保证金比例为基础,举例如下图:

这样,豆粕的交易单位是10/手,螺纹钢的保证金比例为8,玉米的保证金比例为9。

来看,假如投资者持有大豆期货的多单,持仓限额为1000手,那么,他的获利就是1000-2000手。

然而,由于大豆的现货存在着季节性波动,市场会在每年的3月中旬或者4月中旬的时候会出现较大的变动,此时,投资者可以采用锁仓交易策略,在3月中旬或者4月中旬进行平仓操作。