50股指期货限仓(股指期货限仓20手)

50股指期货限仓(股指期货限仓20手)

上证50股指期货限仓(股指期货限仓10手)

下证50股指期货限仓(股指期货限仓10手)

上证50股指期货限仓(股指期货限仓10手)

下证50股指期货限仓(股指期货限仓10手)

2018年11月22日,中国金融期货交易所发布《关于做好股指期货及衍生品交易风险控制工作的通知》,自2019年11月25日起,为做好股指期货市场风险控制工作,交易所和期货公司要各向交易所提出申请。交易所负责股指期货保证金存管业务的风险控制,期货公司和期货公司应当在交易所同意的日内完成风险控制,交易所和期货公司应当在交易所收到申请后,及时向交易所提出申请,交易所将及时通知客户并妥善处理,确保市场平稳运行。

股指期货限仓是指交易所规定的,但是在市场波动较大的情况下,投资者可能面临穿仓风险,投资者需要注意风险控制。

如下图所示,2018年12月22日,上证50股指期货近月合约大幅跳空低开,一度跌幅达3.56,后震荡下跌,截至当日收盘,收跌0.42。其中IH2205合约收盘跌幅达2.35,报收5888元;IC220约收盘跌幅达2.03,报收7046元。本周一,在股指期货市场下跌行情中,IH2205合约以跌停收盘,最终收报9491.6元,为该合约历史第二低纪录,单日最大跌幅为4.51。

在本次调整中,上证50股指期货设置了限仓比例,同时在主力合约上有所增加,截至上周五收盘,IF2205合约持仓量为1086万手,较前一周增加15万手,IC2205合约持仓量为7576万手,较前一周增加82万手,均值为5429万手。

如果市场以如此方式逐步淘汰自己的持仓,存在较大的风险,理应充分考虑市场风险。