期货交割日前移仓(期货交割后移仓)

期货交割日前移仓(期货交割后移仓)风险:扩大交割月期货合约涨幅

期货交割日前移仓风险:投机头寸及商品交易者在交割月份前一日可能买入套期保值或平仓,投机头寸可能在交割日后的第一个交易日才解除,交易者可以选择提前离场或者离场。风险:期货市场的介入因交割标的不同而不一致。

先来看看原油,原油是重要的能源衍生物,但在平时,在期货市场上出现原油远期合约较远,即未来一段时间由远期合约转移到远期合约,并且,远期合约流动性下降,故其涨跌和期货呈负相关。

简单来说,就是在远期合约上增加或减少远期合约。例如,未来1月和5月的合约较远。

另外,交割日前移仓,有两种情况:

1、合约转移。在交割日前移仓,这种情况在最后交易日前,多发生的就是平仓,而在最后交易日之前,空头持仓和多头持仓的时间也会较短,但并不对形成影响,因为是移仓,还没有换月。

2、合约间的套利交易。对冲头寸是基于远期期货合约上涨所获得的补偿,而对冲头寸则是基于远期期货合约下跌所获得的补偿。

3、差异。虽然市场交易的方法很简单,但实际交易中,基于不同市场的不同时期所达成的价差是完全不一样的。一般而言,基于一定范围的基差在期货上涨或下跌后的一个价差波动范围之内。由于在基差较远,同时买入和卖出波动幅度也大,因此基差波动较大,故投资者必须以较低的买进和卖出平仓。

扩展资料:

所谓基差波动,就是远期市场上以相反方向相反的期货合约和期权合约来抵消基差变动的情况。基差波动有两种形式:一是基差方向性期现套利;二是基差收敛性期现套利。

基差收敛:对冲指的是期权合约对冲的交易行为。