股指期货正基差(股指期货正基差有收益)

股指期货正基差(股指期货正基差有收益)

市场从高估值切换至低估值

沪深300指数期货正基差(股指期货正基差有收益)

股指期货正基差和股指期货正基差正相关

中证500股指期货正基差(股指期货正基差有收益)

股指期货正基差为正的原因

股指期货可先正理论,后点变量为量能

图为股指期货主力合约日成交

成交量为正

成交量为正的原因是:在我国A股市场的市场中,股票单日成交量超过了千手,最高达4,000手。相对于期货来说,股指期货的成交总量占整个市场的六成以上,能够在某些时候出现明显上涨或下跌的趋势。这一点与证券市场的特性是相似的,因此,在市场中的交易品种,成交量与之间的关系就显得尤为重要。如果某些交易品种出现成交量放大,就会被称为股指期货正基差。

但股指期货的成交量与之间并不一定是负相关关系,股指期货和股指期货的升贴水存在反比例关系。例如,当股指期货的低于现货时,如果成交量低于现货,那么股票现货相对于期货会升水,即股指期货贴水越高,股票现货相对于期货升水的幅度就越大。

不过,如果出现另外一种情况,就会有一些股指期货的升贴水扩大,从而可能产生一些市场震荡的作用。股指期货远期合约的不能满足现货的市场要求,因此,就出现了远期升贴水的情况。