基差大小与期货的关系(期货基差大是做空还是做多)

基差大小与期货的关系(期货基差大是做空还是做多)相关联。

基差的概念很重要,这里先给大家介绍下基差的概念。

一、期货基差定义

期货的基差就是现货与期货的差。基差是期货市场最常见的商品现货指数,即基差交易与现货的差,通俗的讲就是以买进和卖出的价差来抵消现货的上涨或下跌。基差(期货 和 现货 )又叫反向基差,是期货市场特有的反映现货波动的市场指标。它可以分为期货市场和期货市场两部分。

期货基差(WTI - Brent)是期货市场的常见的商品现货指数,即以该期货市场的交货地点为基准,来衡量近月期货合约和远月期货合约之间的价差。在特定时期内,期货与现货的变动方向相反,并且随着合约到期日的临近而逐渐趋近。

期货合约的交割日期是有期限的,比如,2004年7月交割,大约在5月的第一个交易日。

二、什么是基差交易?

基差交易(Put Contract)又称“期货-期货合约的基差”,由于期货交易的对象是标准化的期货合约,因此,期货可以为现货加上各种费用。在进行套期保值交易时,在进行套期保值时,必须考虑到买进或卖出的时机。在进行套期保值交易时,如果有固定的现货,则不应以低于现货的采购或,而应该等待上涨时再将期货合同。

三、基差交易与套利交易的区别

套利交易是期货交易中最常见的形式。通过套利交易可以分为跨期套利和跨市场套利。

跨期套利,是指利用两种不同合约的价差进行交易。在同一时间点,以不同合约间的价差的进行交易。跨市套利是指在同一时间点,以不同合约间的价差的进行交易。期货、现货之间的套利操作方法,套利是指在同一时间点进行某、某一特定品种的套利操作。