股指期货空单（股指期货空单交易）

股指期货空单(股指期货空单交易)(套利)与套利:当股指期货空单和套利头寸合并时,对冲的做多与做空不相等,如果股指期货空单不能覆盖套利头寸,则意味着股指期货空单和套利不相等。

(二)套利:套利操作中以套利为目的的期货投资者通常会运用股指期货的套利操作方法来提高套利的盈利,例如:在股指期货合约中,对冲的策略是卖出沪深300指数(成分股)合约,同时卖出中证500指数合约,这样一来可以获得套利的收益,具体操作中可以以跨期套利为主要操作。套利操作的话,有两个主要的功能:一是期现套利;二是套利。

如果买入期货合约后,由于股指期货下跌,股指期货的空单盈亏就会产生。但由于股指期货合约的波动会很大,一般而言,由于价差是没有涨跌幅的,一旦出现较大的波动就会出现套利,这是套利操作中的一个常见的方式。

(三)套利:套利操作中的套利行为包括跨期套利和跨市套利。跨期套利是指在合约临近交割月份时,为避免因价差波动而造成损失,利用股指期货与股票现货市场的价差进行套利,然后同时买入、卖出股指期货合约,同样实现赚取差价的操作。这种套利操作与股指期货的多空套利区别很大。

由于股指期货与股票现货市场的价差是没有涨跌幅的,一般来说,由于股指期货合约的波动会很大,一旦出现较大的波动就会出现套利的操作。对冲操作是指利用股指期货与股票现货市场的价差进行套利,在价差处于偏低位置时,就可以买入股指期货进行套利,在价差处于偏高位置时卖出股指期货进行套利。由于股指期货与股票现货市场的价差通常会产生偏差,在价差处于偏低位置时买入股指期货进行套利,在价差处于偏高位置时卖出股指期货进行套利,盈亏相抵的情况下,赚取差价。