商品期货量化交易策略（股指期货量化交易策略）

商品期货量化交易策略(股指期货量化交易策略):在商品期货量化交易策略中,包含两个概念:一是集中化策略,二是量化交易策略。

为什么要关注集中化策略呢?这是因为,投资者可以在大势中选择行业龙头企业作为其操作标的,例如、生产者与贸易商之间的套利交易,在量化交易系统中,上游企业在量化交易中占主导地位。例如,由于期货波动幅度较大,投资者一般都会选择对标的进行提前选择,然后才做一个投资标的进行交易。但量化交易却不是这样,有的投资者看到期货波动较大,就急于平仓,于是就着急出手,在量化交易系统中配置了大量的多头头寸。

例如,如上图所示,它之前的行情是一波较大的上涨,但是从8月6日开始,该合约就一直在下跌,这时候投资者就会买进空头,这样便可以进行对冲,使得行情处于较好的上涨中。当然,如果在下跌过程中,成交量有所放大,就会有投资者去追高,投资者便可以对冲出局。

实例:海富通医药量化交易策略(股指期货量化交易策略)

上图是海富通医药量化交易策略在2011年的截图,该股在2011年6月8日到2011年7月9日,在8月9日出现了量化交易的大阳线,此时的市场行情是一波较为强劲的上涨行情,投资者可以关注该合约在2011年9月8日到2011年9月12日的日内走势,也可以在10日的时候逢低买入。

三、策略解析

上图是海富通医药量化交易策略的截图,其从8月3日到8月8日的日内走势,就分别是向上跳空缺口、向下跳空缺口,这时候大家就可以做好开仓的准备,要不然,投资者就会一直追高追涨。

四、举例说明

上图可以看出,该股在2011年10月11日出现了一根大阳线,当日的成交量呈现的是平量柱,这说明空头行情开始,投资者要做好及时平仓的准备。