期货时间序列择时模型（基于时间序列的分仓商品需求预测）

期货时间序列择时模型(基于时间序列的分仓商品需求预测)(如图2-6)

第一个为宏观基本面市场分仓模型,从图2中可以看出,只有在宏观基本面供需两端比较紧的时候才会出现期货市场,要想达到这个模型的择时方法,基本面的供求和供需两个方面都是必须的,例如宏观基本面的供需关系是供大于求,市场供需的缺口被不断的填补了,而且的上涨也是市场的一个重要的扰动因素,反之市场的供求关系必然会被看作是供需矛盾的一个主要扰动因素。

第二个为微观基本面市场分仓模型(如图2-6),从图1中可以看出,在市场基本面整体供应紧张的时候,市场处于供不应求的状态,这种状态会导致期货上涨,反之亦然。

第三个为微观基本面市场分仓模型(如图2-7),以反映市场的微观基本面的基本面,当宏观基本面出现利空的时候,期货下跌,反之亦然。所以,当市场基本面发生利好的时候,此时市场的供需是处于供不应求的状态,期货上涨,反之亦然。

图3-9

图3-10显示了期货基本面市场分仓模型的基本原理,市场的宏观基本面的基本面是供需的平衡,供需的缺口被不断的填补了,这也是期货市场分仓模型比较好的一个择时方法。

图3-11

图3-11是一个期货市场分仓模型,分仓模型是反映在市场的基本面供需两端比较紧的时候,市场的供需缺口被不断的填补了,市场的供需矛盾得到了有效的解决,这个时候就会出现期货市场的某一特定情况,这个时候如果按照市场的预期来交易则会被证明是正确的。

当然这是最最基本的,分仓模型的全部内容,希望对大家的交易有所帮助,**的网站吧!

期货分仓模型的基本原理可以概括为以下几个方面:

一、从技术角度进行分析,期货分仓模型主要有三种功能,

1.提供了空头配置;