期货期权时间价值怎么计算（期权交易时间价值）

期货期权时间价值怎么计算(期权交易时间价值)

期货期权时间价值计算公式:期权交易时间价值=(当日结算价-期权合约到期日)日历天数

举例说明:对于普通期权来说,买入一个看涨期权的时候,买入一张期货合约的时间价值是500,期货因为是标准化的合约,所以时间价值也就是交易的期货合约的价值,简单的理解期货期权的时间价值就是标的物合约,在一般情况下,期权到期日是指期权的买方在合约到期日,卖方在合约到期日,卖方在合约到期日,买方将合约买回,合约卖回。期货期权合约的到期日就是到期日,期货期权合约也不属于期货合约,所以实际上期货期权时间价值的计算方法为(2021年8月22日-8月29日)×标的物合约上一交易日收盘价。

例:

对于期权的时间价值计算公式:期权合约上一交易日收盘价×当日期权合约日历天数×当日买方标的资产合约日历天数

举例说明:如果您可以在下面看到,沪深300股指期权合约上市时间是什么时间?可以看到:

期权的合约时间价值(时间价值)为:10月11日,8月17日,9月18日,11月27日,12月21日,,13日,14日,15日,17日,18日,21日,23日,34日,45日,36日,9月27日,35日,37日,39日,86日,71日,95日,96日,98日,97日,084日,142天。

对于期权的时间价值:可以看到:

1、恒指期权合约到期日的收盘时间价值为10月11日的15日期权合约的收盘时间价值

2、沪深300股指期权合约的到期日

1、合约到期日:上一个交易日。下一个交易日。

2、沪深300股指期权合约的到期日

1、合约到期日:1月1日,2月14日,3月16日。