期权的内在价值和时间价值（期权的内在价值和时间价值计算公式）

期权的内在价值和时间价值(期权的内在价值和时间价值计算公式),期权的内在价值是指:期权合约所载权利金的时间价值。根据交易所规定,买方在规定的时间内可以行使权利,卖方在限定的时间内不能行使权利,买方的权利只能在到期日或到期日前行使。

1.期权在收盘期权的时间价值确定后,再根据期权权利的时间价值,计算期权的内在价值,即在收盘时,购买期权的期权的内在价值要加上权利金,而这个时候,市场认为其价值会小于内在价值,因为期权的时间价值跟内在价值是一样的。如果买卖双方权利金都得到保证,那么买方就可以行使权利,如果卖方无权放弃权利,那么买方就不能行使权利。

2.在上升时,购买期权的内在价值增加,但是买方的期权数量增加,因为买方拥有权利而没有风险。如果买方同时在卖出期权的时候盈利,那么对于投资者来说,他只是亏损而没有风险,还可以从卖方的风险承担中获得收益,而如果卖方的期权数量减少,可能对于期权的持有者来说,损失越大。

表1:

表2:标的资产变动幅度

表3:权利金变动幅度

3.期权履约风险

上面是期权的计算,接下来就带大家来详细的介绍一下,期权的内在价值和时间价值之间的相关性。

通过上面的介绍,相信大家对于期权交易与股票和期货都已经有所了解了,如若您想要学更多的知识,这里小编推荐大家阅读:《期货的未来》,希望对大家有所帮助。最后希望大家在今天的交易日中能够有更多的收获。

表4:

表5:

我们在为大家分析买卖股票和期货合约的时间价值之间的关系,了解了如何看待这一类型的资产的到期时间,最后希望大家在今天的交易日中能够有更多的收获。

表6:

同时,我们也知道期权的履约风险和权利金的波动会对交易者、期货交易者以及期权投资者都会有不同的影响。