股指期货多头止损图解大全（多头看跌期权图解）

股指期货多头止损图解大全(多头看跌期权图解)

实战回顾:

从图中我们可以看出,股指期货与现货指数发生反转背离的部分是买入看多期权的虚值看跌期权,此时期权在下跌时就出现反转,反之则持有空头。当看跌期权到期时,虚值看跌期权随着时间的推移变为虚值,而此时看跌期权在上涨时又开始出现反弹。对于期权的操作来说,到期时虚值看跌期权卖出止损视为止损,多头看涨期权买入止损视为止盈,此时期权的在上涨时就出现反转。(图中左侧为虚值看跌期权,右侧为虚值看涨期权)

期权与实际走势的关系:期权买方能获得对标的资产市场的绝对支撑,也能获取相关资产的变化带来的相关波动风险,其原因是期权买方与期货市场之间存在差异,卖方面临权利金的下跌风险,而卖方面临收益价差的上涨风险。因此,当两者上涨时,买方能获得一定收益;当二者下跌时,卖方损失较小。