期货市场套利（期货市场套利品种）

期货市场套利(期货市场套利品种),是指在同一品种不同合约上同时做多个、同向交易方向相反的期货合约。如胶合板期货2009合约和2008合约分别在2008年10月和2011年11月被分别做多三个合约。当然,我国商品期货市场上市的期货品种中,也有可能出现期现套利,所以在挑选套利品种时应进行专业的研究和筛选。

有些投资者认为,为了满足广大投资者的交易需求,期货市场套利交易者往往会选取较活跃的合约进行投资,因此,在进行期货套利交易时,可将合约与现货交易相结合,同在一个附近,例如1月27日买进210约,这就是套利交易。而比较活跃的合约则有月、下月、下季合约,同在一个附近,例如2月28日买进210约,这就是套利交易。

做套利交易和做套利交易不同,套利是以价差为基础的,例如买进210约卖进2106,那么买入的会提升,从而导致赚取差价。所以,只要投资者对套利有了基本的认识,也就可以将目光放到更适合的品种中。