国债期货合约转换因子（国债 转换因子）

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举个例子:说下。从下图来看。

我们可以看到每一次国债期货转到国债期货合约中,并且按照最新的国债期货合约对转换因子进行转换,就叫Ticker Oasimization。

然后,比如1月10日的国债期货合约,就变成了6月10日的国债期货合约。

Ticker Oasimization是国债期货合约的最小变动单位,通常是每手1000元,而国债期货合约的最小变动单位是每手1元。

按照我国金融期货交易所发布的《国债期货交易细则》和《上海期货交易所国债期货合约》,国债期货合约、国债期货合约最小变动单位为0.05元,或者说,Ticker Oasimization 债券期货合约的最小变动单位为0.001元。

通过我们的简单计算,我们就可以计算出不同的国债期货合约的转换因子(比如从1月10日开始的)。

Ticker Oasimization的本身就是一种国债期货合约,它的交易单位为1手。期货合约的选择通常是由交易所的Ticker Oasimization进行统一计算的。如果Ticker Oasimization 债券期货合约的交割日为每月5日,那么Ticker Oasimization的交割日为每月9日,那么Ticker Oasimization的交割日为每月10日。

Ticker Oasimization的剩余期限为10年,Ticker Oasimization的剩余期限为每月10日。

注意:Ticker Oasimization 债券期货合约的最后交易日为Ticker Oasimization 债券期货合约的交割日。

有些人就知道了,Ticker Oasimization 债券期货合约的交易单位为10手。

Ticker Oasimization的剩余期限为每月5日,那么Ticker Oasimization 债券期货合约的交割日为每月10日,而Ticker Oasimization 债券期货的交割日为每月10日,那么Ticker Oasimization 债券期货合约的交割日为每月10日。