期权的内在价值计算公式（期权内在价值计算公式行权价要贴现吗）

期权的内在价值计算公式(期权内在价值计算公式行权价要贴现吗)

对于刚入门期权的交易者来说,期权与期货的不同之处就在于:

1、期权的内在价值计算公式一般是上证50ETF期权的内在价值,因为这是一种选择权,权利金来自于期权的变化,因此,期权的内在价值与权利金的乘数会非常直接的关系到期权内在价值。

2、行权价的期权的内在价值,主要来源于期权的市场,在期权交易中,买卖双方的权利金都会根据一定的期权的市场进行调整。

3、交易策略的设置和相关期权的管理以及执行情况。

4、期权和期货的保证金比例和保证金比例,每一个期权的作用都不尽相同。

5、对于期权交易者来说,不同期权交易者需要缴纳的保证金以及手续费都是不一样的,因为一般来讲,期货的保证金比例都是固定的,但是在进行期权交易中,买入一手标的资产的期货合约占用的保证金比例大概是在30-50,而卖出一手的标的资产的期货合约占用的保证金比例是在50-100。

6、期权的合约到期日,期权的合约的到期日的比例和期货合约的到期日比例存在不一致的可能。

以沪深300ETF期权的行权价为例:沪深300ETF期权的行权价=(EUR20/REF(EUR20,1)*0.2)*10000=1元,则保证金=1*1000*10=10万元。

在不同期权的交易策略,股指期权和股指期权的交易策略会不一样,比如,股指期权的交易策略是熊市价差策略,相对于股指期权的交易策略,股指期权的交易策略更具优势,因为股指期权波动较大,适合对冲策略风险,在熊市价差策略相对较低的时候,可以对冲下跌的风险,从而盈利。