国债期货交易策略应用（国债期货高频交易策略）

国债期货交易策略应用(国债期货高频交易策略)

1、货币市场利率上行,3季度,我国利率市场利率回落。(1)中美利差收窄。3季度,中美利差收窄至1.86bp,为近两年来首次。(2)利率持续收窄。3季度,我国利率市场利率回落。4季度,中美利差收窄至1.06bp,为两年以来首次。(3)3季度末,币名义有效汇率中间价同比下降31.6。

2、流动性收紧,3季度,市场利率上行。(1)市场中利率债成交量持续下降。(2)2季度,银行间市场资金面持续收紧,成交规模继续萎缩。(3)资金利率也出现回落。(4)总量资产表现平稳。(5)国债期货窄幅震荡。(6)国债期货高位震荡。(7)机构配置偏好平稳。(8)地方债发行与地方债发行进度偏慢。(9)年内,城投债成交额同比下降。