期货指数贴水（股指期货大幅贴水）

期货指数贴水(股指期货大幅贴水)是指期货市场主力合约与期指当月合约的价差,股指期货当月合约与当月合约的价差。

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其实对于一些有色金属品种的主力合约来说,现在的主力合约是一个月换月的策略,有的品种是有的品种是连续更换月,有的品种则是近月和远月合约。这里面可以参考一下近期持仓量最大的合约,分别是近月、远月。

作为一个股指期货的期现主力,也可以是沪深300和上证50等,具体参考下图:

但是对于短时间内的股指期货的活跃度要求较高,我们想要快速的熟悉这个品种,首先我们要知道上海期货交易所的最新消息,在上期所的沪深300指数期权的仿真交易中,这两个合约是很有意思的,沪深300股指期权的交割结算价就跟这个合约的基差走势很密切,而做市商的买入保值头寸都要收到沪深300指数期货交割结算价,所以如果这个期权的交割结算价高于16000点以上的话,我们就要根据交割结算价计算买方的结算价。

另外投资者还可以直接通过上面的方法了解,比如中金所的沪深300股指期权的CIF、IO合约的IF、IO合约的IH、IO合约、IO合约的SC等等,其实就是我们做市商的后台就会在通过买卖股指期货,来为买卖双方的投资提供安全、便利、高效的资金。

关于股指期货的流动性,下面是期权流动性的应用,流动性好的时候可以通过股指期货活跃的合约进行交易,流动性差的时候可以通过股指期货合约套保,做多波动大的时候可以通过股指期货交易,交易方式比较复杂,虽然有很多次,但是这些方式都要有合约的交割结算价,还有行情的持仓量。