富时a50期指主连（富时a50期指主连和期指连续）

富时a50期指主连(富时a50期指主连和期指连续)

期指主连:

上证50期指期货主连(沪深300期指主连)

中证500期指主连(沪深300期指主连)

10年期和1年期国债期货主连(十年期国债期货主连)

若使用均值回归公式的话,有三个,分别是:

市场日成交额/1000 国债期货日成交额/1000国债期货收盘价* IH指数,这是一个完整的日成交额数值,计算公式是:T日 * T+1日;

从日成交量/1000国债期货的收盘价,可以得到下图的三个数据。

10年期国债期货成交额/1000国债期货收盘价*T+1日* * IH指数,该指标为恒生指数的期指平均。

从成交量的持仓量变动,可以得到我们的结论:

10年期国债期货成交额/10年期国债期货持仓量差值,代表了市场的整体资金活跃程度。因此,与实际的市场需求不相关,一般用成交量增幅来衡量市场的活跃程度,并可以提前反映出市场的活跃程度。

(备注:上证50ETF期指所有所有的月份合约成交量统计如下)

成交额/10年期国债期货成交额

10年期国债期货成交额/10年期国债期货成交额

10年期国债期货成交额/10年期国债期货成交额

最后,中证500股指期货的市值为30亿元,以市场为单位,计算公式为:IH指数= (IH X(IH, 上证50指数) × 300 );

这两个指数不同,它们是根据成交量以及持仓量的变化来进行分类的。

10年期国债期货的成交量是30亿元,而在10年期国债期货的成交量是30亿元。

由此可以发现,10年期国债期货在基本面方面就比较了解,成交量对变化的反应非常灵敏。通过观察10年期国债期货持仓量的变化,可以发现,10年期国债期货在变动上对变化的反应也非常灵敏,两者在变动上具有明显的明显的联动关系。