对冲策略（期权对冲策略）

对冲策略(期权对冲策略):为防止预期市场波动对风险进行对冲,对冲策略运用较为复杂,可通过对冲方法发现其风险点,但又不易对交易盈亏做出判断,而对交易机会做多与做空,也就意味着可以锁定潜在利润。在对冲策略的投资策略中,对冲是最常用的工具之一。对冲策略一般指的是期货对冲,即买入套期保值,卖出套保。以期货为例,由于期货对现货波动率很敏感,利用期货工具进行套期保值的同时,买入套期保值的同时,卖出套期保值的同时,卖出套期保值的同时,卖出套期保值的同时,再买入套期保值。

与上述对冲策略相比,对冲策略可分为对冲策略和对冲策略。

对冲策略:对冲策略可以帮助我们规避因波动导致的风险,在期现价差发生变化时,可以通过期现价差波动率买入期货对冲,同时卖出套期保值。

对冲策略:对冲策略也可以帮助我们进行期现价差的套利,在跨式套利上,可以通过卖出期现价差获得期现价差,同时买入期现价差。通过买入期现价差的对冲,可以选择用期现价差的对冲,为期现曲线带来压力。

:对冲策略:采用对冲策略,可以为我们管理风险,在期现价差发生变化时,可以通过买入期现价差的对冲,确保资产的保值,同时买入期现价差的套利,可以减少因企业需求带来的风险。

套利策略:利用期现价差策略,可以为企业进行套期保值,从而减少因现货波动率上涨带来的损失,实现套利目标。具体分为两种:第一种是期货对冲,即买入套期保值。

买入套期保值(SR)是指通过买入看涨期权锁定买入看涨期权的盈利,同时卖出看跌期权平仓。

买入套期保值(M1)是指通过买入看涨期权锁定卖出看跌期权的盈利,同时卖出看跌期权平仓。

卖出套期保值(SR)是指通过买入看涨期权锁定卖出看涨期权的盈利,同时卖出看跌期权平仓。